Bevor Sie ein Telefon, einen Laptop oder etwas anderes kaufen, möchten Sie sicher sein, dass es funktioniert, indem Sie es testen. die gleiche Praxis sollte im Handel durchgeführt werden. Sie dürfen Ihre Handelsstrategie nicht auf dem Live-Markt anwenden, ohne zu testen, ob sie funktioniert, oder zumindest eine Vorstellung von den Ergebnissen zu haben, die sie erzielen kann, weshalb Sie sie backtesten müssen.
Was ist Backtesting?
Viele neue Trader durchlaufen den Zyklus der Entwicklung einer Strategie, die zu funktionieren scheint, verwenden sie für eine Weile und geben sie auf, nachdem sie eine Reihe von Trades verloren haben. Sie suchen dann nach anderen Strategien und wiederholen den Zyklus. Infolgedessen geben viele von ihnen den Handel auf, weil sie glauben, dass niemand auf dem Kryptomarkt dauerhaft profitabel sein kann oder dass der Kryptohandel nichts für sie ist.
Anstatt also den Kreislauf zu durchlaufen, in dem Sie aufhören, eine Handelsstrategie zu verwenden, und sich zu Beginn für eine andere entscheiden Wenn Sie Trades verlieren, können Sie Ihre Strategie mit Daten testen, um zu sehen, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hätte, ohne etwas zu riskieren Geld. Ein positives Ergebnis wird Ihnen helfen, mehr Vertrauen in eine solche Strategie zu haben.
Backtesting ermöglicht es Ihnen, die potenzielle Leistung Ihrer zu bewerten Krypto-Handelsstrategie basierend auf historischen Daten. Die Idee ist, dass jedes Ergebnis, das eine Strategie auf historischen Daten produziert, sich wahrscheinlich wiederholen wird. Daher hat eine Strategie, die durch das Testen anhand historischer Daten gute Ergebnisse erzielt, eine hohe Chance, unter zukünftigen Marktbedingungen gut abzuschneiden und umgekehrt.
4 Gründe, warum Sie Ihre Handelsstrategie backtesten sollten
Nachfolgend sind einige Vorteile des Backtestings Ihrer Handelsstrategie aufgeführt.
1. Ein Null-Risiko-Strategietest
Sie müssen Ihr Handelskapital beim Backtesting Ihrer Strategie nicht riskieren. Anstatt Ihre Handelsstrategie auf einem Live-Handelskonto zu testen, ist Backtesting eine ideale Lösung.
2. Optimieren Sie Ihre Strategie
Backtesting deckt die Stärken und Schwächen Ihrer Strategie auf. Anschließend können Sie die Informationen verwenden, um die Strategie an Ihre Handelsbedürfnisse und Ihren Persönlichkeitstyp anzupassen.
3. Mehr Vertrauen in Ihre Handelsstrategie
Backtesting ermöglicht es Ihnen, verschiedene Marktstrategien auszuprobieren, um die beste auszuwählen. Diese Vorgehensweise wird Ihr Vertrauen in Ihre Strategie stärken, insbesondere wenn sie bei einem großen Teil von Marktdaten eine gute Leistung erbringt.
4. Holen Sie sich neue Ideen
Da Sie durch den Backtesting-Prozess vielen Daten ausgesetzt werden, werden Sie wahrscheinlich mehr sich wiederholende Handelsmuster sehen, wodurch es möglich wird, im Laufe des Prozesses neue Handelsideen zu bekommen.
Zwei Möglichkeiten zum Backtest Ihrer Strategie
Das Backtesting Ihrer Krypto-Strategie kann entweder manuell oder automatisch erfolgen.
Manuelles Backtesting
Um Ihre Strategie manuell zu testen, müssen Sie selbst Trades auf den historischen Daten platzieren. Um ein manuelles Backtesting durchzuführen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.
- Nach Eröffnung eines Kontos bei a zuverlässiger Krypto-Austausch, öffnen Sie das Chart-Setup Ihres gewünschten Vermögenswerts.
- Backtesting erfordert eine Strategie. Sie müssen sich auch für die Tools und Indikatoren entscheiden, die Sie verwenden möchten. Ihre Strategie könnte beispielsweise darin bestehen, Trenderholungen (entweder rückläufig oder zinsbullisch) auf BTCUSD in einem Zeitrahmen von einer Stunde zu handeln, nachdem der Preis von der 61,8%-Marke abprallt das Fibonacci-Retracement-Tool. Das Fibonacci-Niveau von 61,8 % muss ebenfalls mit der Trendlinie zusammenfließen, um die Bewegung zu bestätigen.
- Da Sie jetzt eine Strategie haben, scrollen Sie als Nächstes zurück zu der Stelle, an der Sie den Backtest starten möchten. Im Fall von BTCUSD können Sie bereits im Jahr 2013 beginnen. Sie können dann auf dem Ein-Stunden-Chart nach Trends suchen, um die Möglichkeit einer Trendfortsetzung nach einem Retracement zu sehen, das Ihren festgelegten Anforderungen entspricht.
- Wenn Sie ein relevantes Setup sehen, sollten Sie verwenden die Werkzeuge und Indikatoren Sie möchten auf dem Diagramm testen. In diesem Fall das Fibonacci-Retracement-Tool und die Trendlinie. Zeichnen Sie dann den Chart so, wie Sie es getan hätten, wenn Sie die Bewegung handeln würden, als sie ursprünglich stattfand. Bewegen Sie danach Ihren Chart von Candlestick zu Candlestick, um das Ergebnis zu sehen. Die Idee ist, den Chart langsam vorwärts zu bewegen, um das Ergebnis des Trades zu sehen und dann das Ergebnis zu dokumentieren.
- Während Sie das Ergebnis aufschreiben, können Sie weiter scrollen, um neue Setups zu erhalten, Ihre Trading-Tools verwenden, um sie zu analysieren, und weitermachen, um zu sehen, was passiert ist. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie viele Daten durchgegangen sind. Einige Plattformen wie TradingView ermöglichen es Ihnen, die historischen Daten automatisch abzuspielen und anzuhalten, sodass Sie nicht selbst scrollen müssen. Sie können auch die Wiedergabegeschwindigkeit auf dem Diagramm steuern. Dies steht den Pro-, Pro+- und Premium-Benutzern der Plattform zur Verfügung.
Manuelles Backtesting kann Ihnen dabei helfen, ein wenig mehr Kontrolle darüber zu erlangen die schlechten Handelspsychologien da Sie bis zu einem gewissen Grad emotional involviert sein werden. Die Methode erfordert auch keine Programmierkenntnisse.
Auf der anderen Seite ist manuelles Backtesting zeitaufwändig, da Sie viele historische Daten analysieren müssen, um Ihre Ergebnisse zu erhalten. Es ist auch leicht, Fehler zu machen, wenn Sie Ihre vergangenen Daten oder die Ergebnisse verfolgen. Manuelles Backtesting wird auch mühsamer, wenn Sie versuchen, mehrere Zeiträume zu bewerten.
Automatisiertes Backtesting
Diese Backtesting-Methode hilft Ihnen, Technologie zu nutzen, um zu testen, ob Ihre Strategie funktioniert, wobei in der Regel Codierung verwendet wird, um den Prozess zu rationalisieren. Damit können Sie Ihre Strategien bequem und schneller über einen langen Zeitraum testen. Anhand der generierten Daten können Sie dann feststellen, ob Ihre Strategie angemessen ist und was angepasst werden muss.
Automatisiertes Backtesting funktioniert genauso wie manuelles Backtesting. Sie müssen auch einen Zeitrahmen, Ihr Handelsvermögen und die zu testende Strategie auswählen. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie nicht jeden Prozess einrichten, jeden Auftrag aufschreiben und Gewinn und Verlust selbst berechnen müssen – alles wird automatisch ausgeführt.
Die größte Herausforderung beim automatisierten Backtesting besteht darin, dass Sie möglicherweise wissen müssen, wie man codiert, oder zumindest einfachen Zugang zu Codierungsexperten haben müssen.
Nachteile des Backtesting Ihrer Strategie
Während das Testen Ihrer Krypto-Handelsstrategie immer nützlich ist, gibt es einige Nachteile.
Erfolg in der Vergangenheit garantiert keine zukünftigen Ergebnisse
Die Anpassung und Verfeinerung Ihrer Strategie auf der Grundlage historischer Datenergebnisse kann ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. Die Marktbedingungen ändern sich ständig. Daher kann es sein, dass eine Strategie, die in der Vergangenheit gut funktioniert hat, in Zukunft nicht mehr gut funktioniert. Es ist auch möglich, dass die von Ihnen verwendeten historischen Daten durch viele ungünstige Marktereignisse, negative und positive Stimmungen usw. gekennzeichnet sind.
Beispielsweise stellen die Marktbedingungen während des pandemischen Lockdowns im Jahr 2020 möglicherweise keinen regulären Markt dar Bedingungen, und die durch solche Daten erzielten Ergebnisse sind möglicherweise keine gute Darstellung der Marktbedingungen in die Zukunft.
Der Kryptomarkt ist noch neu
Der Kryptomarkt ist relativ neu und einige Token haben nicht genügend Daten, um Ihre Strategie zu testen. Zum Beispiel, Denken Sie an Shiba Inu; Sie können nur auf Diagramme und Daten von Ende 2020 zugreifen, was möglicherweise nicht ausreicht, um auf ein definiertes Muster zu schließen.
Der Kryptomarkt ist auch jung und volatil, was es schwierig macht, bestimmte Muster wie an den Devisen- und Aktienmärkten zu entdecken. Der Preis von Bitcoin beeinflusst in hohem Maße immer noch den Preis vieler anderer Kryptowährungen.
3 wichtige Krypto-Backtesting-Tipps
Die folgenden Tipps sind hilfreich, wenn Sie Ihre Strategie testen.
1. Seien Sie nicht wählerisch mit Daten
Stellen Sie sicher, dass Sie zufällige Datensätze verwenden, nicht nur Sätze, die Ihre Strategie zu begünstigen scheinen. Sie sollten sich nicht selbst betrügen, indem Sie nur vergangene Daten verwenden, die Ihre Strategien gut aussehen lassen. Diese Praxis wird Sie nur dann zum Scheitern bringen, wenn Sie Echtzeitdaten verwenden.
2. Gründlich sein
Es besteht kein Grund zur Eile. Gründlich zu sein wird Ihnen helfen, Fehler zu erkennen, die beim kausalen Backtesting möglicherweise übersehen wurden. Lassen Sie keinen Stein auf dem anderen. Um gründlich zu sein, müssen Sie so viele Daten wie möglich verwenden, um zu sehen, wie Ihre Strategie in verschiedenen Marktsituationen funktioniert.
3. Sie werden nie eine perfekte Strategie haben
Alle Strategien haben ihre Fehler oder Zeiten, in denen sie Pechsträhne erleben. Alles, was Sie sicherstellen möchten, ist, dass jeder Handelsstil, den Sie verwenden, langfristig rentabel ist und das gewünschte Ergebnis liefert. Sie müssen auch einige Risikomanagementpraktiken anwenden, um dies zu erreichen.
Auswahl Ihres Backtesting-Stils
Backtesting kann Ihrer Krypto-Handelsstrategie helfen, wenn Sie es richtig ausführen. Bei der Bestimmung, was zwischen manuellem und automatisiertem Backtesting besser ist, müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, wie z. B. wie viel Zeit Sie für Backtesting haben, Ihre Persönlichkeit usw.
Manuelles Backtesting kann sehr zeitaufwändig sein und auch zu Fehlern führen. Auf der anderen Seite ist automatisiertes Backtesting weniger umständlich, erfordert jedoch das technische Know-how, um es zu erstellen, oder den Zugriff auf Experten, die die erforderliche Software erstellen können. Dennoch haben sich die beiden Arten des Backtestings an vielen Finanzmärkten bewährt.
Die Informationen auf dieser Website stellen keine Finanzberatung, Anlageberatung oder Handelsberatung dar und sollten nicht als solche betrachtet werden. MakeUseOf berät nicht in Handels- oder Anlageangelegenheiten und empfiehlt nicht, eine bestimmte Kryptowährung zu kaufen oder zu verkaufen. Führen Sie immer Ihre eigene Due Diligence durch und konsultieren Sie einen lizenzierten Finanzberater für Anlageberatung.
